¿Qué es y cómo funciona el oscilador estocástico?

14 Dic ¿Qué es y cómo funciona el oscilador estocástico?

He de reconocer que soy un gran aficionado a los osciladores. No sé si por manía, por costumbre, por la información visual y normalizada que ofrecen (igual para cualquier activo), o por la variedad de información e interpretaciones del mercado que podemos sacar a través de ellos. En cualquier caso, los uso con frecuencia y habitualmente utilizo varios de ellos para mis análisis.

El estocástico (utilicemos el término en español) al principio no fue de mis indicadores preferidos. La verdad es que la configuración que suele aparecer en las plataformas por defecto no es la que me resulta más cómoda de utilizar, pero poco a poco fui adaptándolo a mis necesidades y he de confesar que hoy en día es uno de los indicadores imprescindibles en todo gráfico.

La definición genérica de la palabra estocástico según la RAE es: “Perteneciente o relativo al azar”. Hablamos de un proceso estocástico cuando este es no determinista, cuando no existe una relación causa-efecto y si un alto componente de azar. Etimológicamente podríamos pensar que estamos ante un indicador que nos mide el desorden, pero realmente no es así.

Este indicador fue creado por George C. Lane en los años 50 (ya tiene unos añitos), y no se desarrolló con el objetivo de seguir los precios, como pueda hacerlo el RSI, sino como un indicador de impulso que nos indica la situación del precio actual respecto a un rango de precios de una serie de observaciones.

Para entenderlo mejor veamos cómo se formula:

Donde Cierre es el precio actual y Máximo y Mínimo los precios mayor y menor respectivamente de un periodo determinado, que por defecto normalmente suele ser de 14 velas atrás.

Esta línea (%K) viene acompañada de otra denominada %D, que no es más que una media móvil simple (normalmente de 3 periodos) de %K

Con lo cual lo que tenemos son dos líneas que oscilan entre una banda con un valor máximo de 100 y otro mínimo de 0 que se cortan entre si generando señales que debemos interpretar.

Además, el oscilador nos ofrece tres bandas dentro de su representación gráfica: la central, con un nivel medio de 50, una de 80, que nos indica el nivel a partir del cual el valor entra en niveles de sobrecompra, y otro inferior de 20, por debajo del cual diremos que está en sobreventa.

Por poner un ejemplo, imaginemos la cotización de un valor a 9,15 y el máximo y mínimo de las últimas 14 vela atrás se sitúan en 9,22 y 9,11 respectivamente.

 

 

Como vemos el nivel del oscilador se sitúa en 36,36 según hemos calculado, dentro de la banda central del oscilador y al estar por debajo de 50, más cerca del valor mínimo del periodo y más alejado por tanto del máximo.

 

¿Cómo podemos interpretar el indicador estocástico?

En realidad, podremos tener distintas configuraciones de este oscilador, en función de nuestras necesidades. Conociendo su funcionamiento y configuración debemos ser nosotros los que adaptemos el indicador para su uso.

Pero para hacer este punto más comprensible veamos las configuraciones y las distintas interpretaciones del estocástico en el siguiente vídeo:

 

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